Плечи во фьючерсной торговле

7.15.4

Введение

Финансовый леверидж (рычаг, кредитное плечо) — это соотношение денег трейдера к общему объёму средств, которыми он торгует. По правовой сущности это услуга брокера, предоставляющая средства, превышающие собственные в несколько раз. Использование кредитного плеча позволяет получить больший доход.

Цитата выше приведена из типичного сайта о биржевой торговле. Ниже мы представим свое видение использования плечей во фьючерсной торговле.

Рассмотрим типичную ситуацию. У вас на фьючерсном кошельке находится 25 USDT, текущая цена BTC 25000. Вопрос: какое количество вы сможете открыть в длинную позицию?

$$quantity = 25 / 25000 = 0.001$$

Что собственно логично. При этом открытая позиция свяжет весь депозит. и он будет заблокирован пока позиция не будет закрыта (в убыток или с прибылью).

Допустим вы собираетесь торговать не только на одной паре, а на нескольких. В таком случае вам необходим свободный депозит, для того что бы торговать несколько пар. В таком случае можно попробовать уменьшить входной капитал для BTCUSDT до 12,5 USDT, но такая сделка не откроется - поскольку правилами биржи минимальное допустимое количество равно 0.001

Вот здесь как раз и пригодится плечо. Давайте разделим баланс для количества 50/50 с биржей. 50% собственных средств, 50% - занимаем у биржи. Для этого используем второе плечо (х2)

$$quantity = 12.5/25000 * 2 = 0.001$$

При данном подходе плечо позволило высвободить 50% депозита для торговли на других парах.

Ну и конечно же плечо используется для того что бы получить заемных средств больше чем есть в кошельке, что бы открыть позицию которая потенциально может принести большую прибыль (и больший убыток)

$$quantity=25/25000*2=0.002$$

Параметры

Есть несколько вариантов указать плечо на торговой паре

1. Указать его через установку параметра:

mktype=futures;symbol=ethusdt;setvalue=leverage;lev=2

1. Указать внутри ордера

mktype=futures;symbol=ethusdt;side=buy;type=market;qty=0.1;lev=2

Если в команде открытия позиции не указать плечо, то вход будет осуществлен с плечом которое выставлено на торговой паре по-умолчанию

Плечо и количество

Как указывалось в введении - плечо может служить мультипликатором запрашиваемого количества, либо позволяет высвободить часть депозита для дальнейшей торговли.

В дальнейшем первая часть команды будет опущена для краткости описания и будут указаны только влияющие параметры

qty=0.1;lev=2

Если явно указывать количество и указать плечо, то у биржи будет запрошено именно указанное количество, а поддерживающая маржа будет заблокирована в соответствии с указанным плечом

openpro=100;lev=2

В случае, если для подсчета количества используется процентный вход, то плечо будет выступать в качестве мультипликатора запрашиваемого количества. Для того что бы выключить умножение количества при указании плеча в процентном входе необходимо использовать параметр

levforqty=true

Таким образом, следующая запись

openpro=100;lev=2;levforqty=true

будет идентична команде с явным указанием количества, в котором плечо используется для уменьшения поддерживающей маржи